Une moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) est un indicateur d'analyse technique qui calcule le prix moyen d'un actif sur une période donnée en accordant une plus grande importance aux points de données les plus récents. Contrairement à une moyenne mobile simple qui traite tous les points de données de manière égale, la LWMA applique un schéma de pondération linéaire où le prix le plus récent possède le poids le plus élevé, et chaque prix précédent se voit attribuer un poids progressivement décroissant.
Cette méthode fonctionne en multipliant chaque prix de la période d'observation par un facteur de pondération spécifique avant de diviser la somme par le total de ces poids. Parce qu'elle privilégie l'évolution récente des prix, la LWMA est nettement plus sensible aux fluctuations du marché à court terme. Cette conception permet aux traders d'identifier les tendances de prix, les retournements potentiels ainsi que les niveaux de support ou de résistance avec moins de retard que les moyennes mobiles traditionnelles.
Par exemple, si vous calculez une LWMA sur cinq jours, vous multiplierez le jour le plus récent par cinq, l'avant-dernier par quatre, et ainsi de suite, jusqu'au jour le plus ancien multiplié par un. Vous divisez ensuite la somme totale de ces produits par la somme des poids, qui est de quinze dans ce cas. Ce calcul aboutit à une moyenne qui reflète plus précisément la dynamique actuelle de l'actif qu'une moyenne standard.