La méthode fréquence-coût est une technique actuarielle utilisée par les compagnies d'assurance pour prévoir le nombre attendu de sinistres sur une période donnée ainsi que le coût moyen associé à ces sinistres. En analysant les données historiques, les assureurs peuvent mieux estimer leurs engagements financiers futurs et fixer des niveaux de primes appropriés pour leurs assurés.
Pour appliquer cette méthode, les actuaires examinent deux variables distinctes. La fréquence représente le nombre anticipé de sinistres attendus sur une période définie, tandis que le coût (ou sévérité) désigne le coût moyen de chaque sinistre individuel. L'assureur calcule le montant total des indemnisations prévues en multipliant le nombre projeté de sinistres par le coût moyen par sinistre. Ce calcul aide la compagnie à évaluer le profil de risque des polices qu'elle souscrit.
Par exemple, considérons une compagnie d'assurance évaluant une propriété située dans une région exposée aux ouragans. Si les données historiques montrent que la zone subit un ouragan par an avec un fort potentiel de destruction totale, la méthode fréquence-coût révélera un risque élevé de sinistres fréquents et coûteux. Dans un tel cas, l'assureur pourrait déterminer que le risque est trop important et choisir de ne pas souscrire de police pour cette propriété spécifique.